El Duque de Arjona no tuvo reparos en contar que debido a estos traumas sufridos en la infancia tuvo que estar internado en un centro de Estados Unidos para tratar de recuperarse: "Por mi problema emocional tenía confundido el amor, el sexo y el cariño... Lo tenía mezclado en un saco. En EEUU aprendí profundamente cuál era mi problema emocional con las mujeres. Por un lado, era adoración, respeto y todo porque me han querido tanto que me han sostenido de no caerme del todo... Siempre me han querido muchísimo. Pero por el otro lado tenía miedo a tener una relación por las palizas de las nannis y esas palizas me hicieron tener miedo hacia la mujer y tener una relación", explicó el jinete que achacó a esto el porqué de tener que dejar a la Infanta Elena.
A su vez Cayetano quiso contar que su madre "no se enteraba" porque ni él ni sus hermanos querían contarle nada: "Si se lo decíamos, ella iba a montar el follón y nos iban a pegar el doble. Además es que nos pegaban sin razón, no hacíamos la vida de niños normales, sino una vida organizaba, ella no lo veía... yo me cubría. Tenía un lío dentro yo... desde los seis años que empezó la confusión", aseguró.
Sus duros momentos en EEUU
Sin embargo, su estancia en el centro no fue nada fácil: "Llegué con mi maleta afrontando mi realidad, hay que ser muy valiente para hacer eso... llegar allí. Lo primero me dijeron que podía fumar, pero al llegar me dijeron que no puedes fumar, te quitan el móvil, mucha gente se va. Fue durísimo, aguanté cinco semanas, haces unas terapias fuertes. Había momentos que de lo que estaba llorando me faltaba la respiración, me faltaba aire", explicó.