El Príncipe Enrique nunca lo llevó bien, pero cuando en la recepción de Año Nuevo 2002 la Reina Margarita causó baja y fue sustituida por el Príncipe Federico, Enrique de Dinamarca montó en cólera y así lo hizo saber en una entrevista: "Según mi convicción, una pareja casada debe ser igual, independientemente del papel que la pareja pueda ocupar en la sociedad. Dinamarca podría haberme hecho Príncipe del Reino, Consorte Real, qué sé yo. Es un descuido o tal vez una falta de voluntad. Pero no es el título, lo que es crucial, sino la conciencia de que tengo un papel, una función", expresó muy dolido.
Ese dolor le hizo renunciar a ser enterrado en la Catedral de Roskilde junto a la Reina Margarita, como le correspondería como consorte: "La Reina no me respeta. Me convierte en un bufón. No me casé con ella para que me entierren en Roskilde. Como persona debe saber que, si un hombre y una mujer están casados, deben ser iguales. Si quiere que me entierren con ella, que me haga Rey Consorte. Y punto". Esto no ocurrió, así que, a su muerte, acaecida el 13 de febrero de 2018, fue incinerado y sus cenizas fueron repartidas entre el mar y los jardines del Palacio de Fredensborg, la que fue residencia favorita y donde falleció.
No fue realmente consciente
Cinco años después de la muerte de su marido, la Reina Margarita concedió una entrevista a Weekendavisen en la que reconoció haberse equivocado con Enrique de Dinamarca. Lamentó no haber preparado a su esposo para su papel de consorte y siente no haber hecho todo lo posible, algo de lo que se dio cuenta con el tiempo: "No era lo suficientemente consciente de dónde radicaban realmente las dificultades. No lo vi en absoluto", señaló la Reina Margarita echando la vista atrás.
"Un caballero francés de su calibre no debería haber estado tan a la sombra. Así que está claro que no fue fácil, lo veo especialmente en retrospectiva. Pero a mí me tocó ser la primera, la protagonista, así que no pensé lo suficiente en eso. Fui increíblemente ingenua al pensar que algún día Henrik aceptaría su papel", comentó con dolor Margarita de Dinamarca.