Al parecer, se casó por primera vez con la griega Arguidula Saneanos, la hija de un multimillonario armador con la que permaneció seis años. Ella es, además, la madre de su hijo mayor, que ya tiene 44 años. Se ha publicado que su segunda mujer fue una alemana, con la que tuvo dos hijos más. Su vida siempre ha estado más llena de sombra que de luces, no obstante, parece que en el momento en el que la relación de Laura y Alberto Caballero era buena con él no les importó y tampoco quisieron indagar mucho en su vida privada. En una ocasión Alberto Caballero dijo: "Nunca he visto a esas tres personas", y añadió: "Mi tío es poco dado a desvelar datos de su pasado, es muy celoso de su intimidad".
Muchas cosas que desconciertan
Otra de las cosas de su vida privada que llama especialmente la atención es que siendo un neurocirujano decidiera dejar atrás esta profesión para dedicarse a ser ventrílocuo, aunque la respuesta algunos la han encontrado en todo lo que se ha descubierto en las últimas semanas, y es que según el medio Jaleos, siempre se ha caracterizado por engrandecer sus cualidades y llenar su currículum a base de cosas poco creíble, como que hablaba 16 lenguas.