Su forma de mostrar su descontento
Sofía Palazuelo es una mujer muy religiosa. Quería casarse por la Iglesia, y hacerlo en un templo sagrado. Al plantearse que la ceremonia tendría lugar en el Palacio de Liria, ella pidió hacerlo fuera y después celebrar el banquete en el recinto palaciego, como estaba previsto. Carlos Fitz-James Stuart se negó, ya que era mejor hacerlo ahí, como han hecho otros nietos de la XVIII Duquesa de Alba.
Otra posibilidad era que se casaran en la capilla privada del Palacio de Liria, un recinto consagrado y pequeño, pero al Duque de Alba le parecía mejor hacerlo en los jardines para que todos los invitados fueran testigos. El enfado de Sofía Palazuelo fue mayúsculo, y según Vanity Fair, era fue la razón por la que se negó a llevar alguna de las tiaras que le quedan a la Casa de Alba, que perdieron La Rusa cuando Doña Cayetana la vendió para comprar un caballo a Cayetano Martínez de Irujo.