Tras demostrar en su país que era una genio de la magia, decidió dedicarse al mundo de la interpretación. Eso sí, realizando papeles que le permitieron demostrar sus dominios de sobre la fantasía, como por ejemplo en la primera temporada de 'Deadwood' donde interpretó al tahúr Eddie Sawyer.
Pero si por algo destaca su carrera como actor es que siempre fue de la mano del director David Mamet. Gracias a él, Ricky Jay interpretó al agente de la CIA, Kern, en 'The Unit'. También ha participado en varias de sus películas como 'La trama' o 'Las cosas cambian'. Incluso llegó a tener un cameo en la serie 'Los Simpson'.
Despedidas
Muchos han sido los amigos y compañeros de Ricky Jay que han querido decirle adiós. El director Christopher McQuarrie, que tuvo como asesor a Ricky Jay en 'misión Imposible: Nación Secreta', le ha definido de la siguiente manera: "El más grande de una generación en peligro de extinción". El actor, y también mago, Neil Patrick Harris se despedía de su compañero mediante Twitter: "La extensión de su conocimiento y cuidado hacia la magia y sus artes aledañas fue realmente notable. Muy mala noticia, una pérdida muy profunda", escribía.