El multitudinario funeral de la Duquesa de Alba celebrado el pasado viernes 21 de noviembre estuvo lleno de allegados a doña Cayetana: su esposo, su familia y sus amigos más cercanos le daban el último adiós arropados por unos 80.000 ciudadanos que también quisieron despedirse de la aristócrata tras su muerte a causa de una neumonía el pasada jueves 20 de noviembre.
Su hijo Jacobo declaraba: "Ha sido un acto muy emotivo. Mi madre estaba muy vinculada a esta iglesia, financió su reforma. Es el lugar donde ella quería estar". Todos y cada uno de los hijos de Doña Cayetana han ido pasando por delante de la lápida para dar el último adiós a su madre, y, más tarde, el templo se ha abierto al público para que todos pudiesen hacer lo mismo.
La devoción de la Duquesa por el Cristo de los Gitanos
Las cenizas de la Duquesa descansan bajo un cuadro de la resurrección de Cristo, lienzo que la propia Duquesa donó a la iglesia. Además la rodean varias coronas de flores donde destacan las de la Hermandad, y en la lápida puede leerse el siguiente recuerdo en forma de texto: "Aquí reposan las cenizas de nuestra Hermana doña Cayetana Fitz-James Stuart y Silva, Duquesa de Alba. Camarera de Honor de Maria Santísima de las Angustias, Medalla de Oro y gran benefactora de esta Hermandad de los Gitanos, gracias a cuya contribución y ayuda fue posible la reconstrucción de este Santuario. Estará por siempre en la memoria de nuestra Hermandad".
No es extraño que Doña Cayetana quisiese que sus restos reposasen en esta iglesia, ya que la familia Alba es fiel devota del Cristo de los Gitanos. Acudió a visitarlo en multitud de ocasiones, y, además, todas las madrugadas del Jueves Santo durante la procesión de Sevilla, el Cristo de los Gitanos pasaba por delante del palacio de Dueñas donde vivía la Duquesa. Ella salía a recibirlo y le homenajeaba poniéndole un ramo de flores al tiempo que se cantaba una saeta.